Gunbot Playbook · 2026-09-16
KI-generierter Marktbrief
🇬🇧 ENGLISH Strategy mechanics — test the ladder, not the label A grid strategy is not just “buy lower, sell higher.” The mechanics that decide whether it survives are step size, order size, maximum depth and fee-aware exits. Gunbot’s StepGrid keeps a running unit-cost line that includes trading fees. After each fill, that break-even reference is recalculated. AUTO_STEP_SIZE can derive spacing from ATR and compare it with fee costs, so the ladder widens when volatility expa...
🇬🇧 ENGLISH
Strategy mechanics — test the ladder, not the label
A grid strategy is not just “buy lower, sell higher.” The mechanics that decide whether it survives are step size, order size, maximum depth and fee-aware exits.
Gunbot’s StepGrid keeps a running unit-cost line that includes trading fees. After each fill, that break-even reference is recalculated. AUTO_STEP_SIZE can derive spacing from ATR and compare it with fee costs, so the ladder widens when volatility expands and tightens when markets calm down.
A useful operator check for tonight:
1. Calculate how much quote balance a fully filled ladder would consume.
2. Check whether the smallest planned exit still clears round-trip fees.
3. Compare the step size with recent volatility — too tight means churn; too wide means idle capital.
4. Confirm the maximum depth is intentional, not merely the default.
5. Backtest the same setup with fees included before changing live parameters.
One narrow question: which constraint reaches its limit first in your current setup — quote balance, grid depth or fee efficiency?
———
🇩🇪 DEUTSCH
Strategie-Mechanik — prüft die Leiter, nicht das Etikett
Eine Grid-Strategie ist nicht nur „tiefer kaufen, höher verkaufen“. Ob sie durchhält, entscheiden Schrittweite, Ordergröße, maximale Tiefe und gebührenbewusste Exits.
Gunbots StepGrid führt eine laufende Unit-Cost-Linie inklusive Trading-Gebühren. Nach jedem Fill wird diese Break-even-Referenz neu berechnet. AUTO_STEP_SIZE kann die Abstände aus der ATR ableiten und mit den Gebührenkosten vergleichen: Bei höherer Volatilität wird die Leiter breiter, in ruhigen Märkten enger.
Ein sinnvoller Operator-Check für heute Abend:
1. Berechnet, wie viel Quote-Balance eine vollständig gefüllte Leiter bindet.
2. Prüft, ob der kleinste geplante Exit nach Hin- und Rückgebühren noch profitabel ist.
3. Vergleicht die Schrittweite mit der jüngsten Volatilität — zu eng erzeugt Gebühren-Churn, zu weit lässt Kapital ungenutzt.
4. Bestätigt, dass die maximale Tiefe bewusst gewählt wurde und nicht nur der Standardwert ist.
5. Backtestet dasselbe Setup inklusive Gebühren, bevor ihr Live-Parameter ändert.
Eine konkrete Frage: Welche Grenze erreicht euer aktuelles Setup zuerst — Quote-Balance, Grid-Tiefe oder Gebühreneffizienz?
Sources / Quellen: Gunbot StepGrid guide (official, refreshed 16 Sep 2026) — https://www.gunbot.com/blog/stepgrid-strategy/
Strategy mechanics — test the ladder, not the label
A grid strategy is not just “buy lower, sell higher.” The mechanics that decide whether it survives are step size, order size, maximum depth and fee-aware exits.
Gunbot’s StepGrid keeps a running unit-cost line that includes trading fees. After each fill, that break-even reference is recalculated. AUTO_STEP_SIZE can derive spacing from ATR and compare it with fee costs, so the ladder widens when volatility expands and tightens when markets calm down.
A useful operator check for tonight:
1. Calculate how much quote balance a fully filled ladder would consume.
2. Check whether the smallest planned exit still clears round-trip fees.
3. Compare the step size with recent volatility — too tight means churn; too wide means idle capital.
4. Confirm the maximum depth is intentional, not merely the default.
5. Backtest the same setup with fees included before changing live parameters.
One narrow question: which constraint reaches its limit first in your current setup — quote balance, grid depth or fee efficiency?
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🇩🇪 DEUTSCH
Strategie-Mechanik — prüft die Leiter, nicht das Etikett
Eine Grid-Strategie ist nicht nur „tiefer kaufen, höher verkaufen“. Ob sie durchhält, entscheiden Schrittweite, Ordergröße, maximale Tiefe und gebührenbewusste Exits.
Gunbots StepGrid führt eine laufende Unit-Cost-Linie inklusive Trading-Gebühren. Nach jedem Fill wird diese Break-even-Referenz neu berechnet. AUTO_STEP_SIZE kann die Abstände aus der ATR ableiten und mit den Gebührenkosten vergleichen: Bei höherer Volatilität wird die Leiter breiter, in ruhigen Märkten enger.
Ein sinnvoller Operator-Check für heute Abend:
1. Berechnet, wie viel Quote-Balance eine vollständig gefüllte Leiter bindet.
2. Prüft, ob der kleinste geplante Exit nach Hin- und Rückgebühren noch profitabel ist.
3. Vergleicht die Schrittweite mit der jüngsten Volatilität — zu eng erzeugt Gebühren-Churn, zu weit lässt Kapital ungenutzt.
4. Bestätigt, dass die maximale Tiefe bewusst gewählt wurde und nicht nur der Standardwert ist.
5. Backtestet dasselbe Setup inklusive Gebühren, bevor ihr Live-Parameter ändert.
Eine konkrete Frage: Welche Grenze erreicht euer aktuelles Setup zuerst — Quote-Balance, Grid-Tiefe oder Gebühreneffizienz?
Sources / Quellen: Gunbot StepGrid guide (official, refreshed 16 Sep 2026) — https://www.gunbot.com/blog/stepgrid-strategy/
Quelle: GunBotic Community Leader